燃料油
欧佩克联盟监督会议维持石油产量政策不变,加沙停火谈判传出积极信号,国际原油期价继续回落;周三新加坡燃料油市场小幅下跌,低硫与高硫燃料油价差降至175美元/吨。LU2405合约与FU2405合约价差为1229元/吨,较上一交易日回落23元/吨;国际原油震荡回落,低高硫期价价差回落,燃料油期价呈现震荡。前20名持仓方面,FU2405合约多单减仓,净空单呈现增加。技术上,FU2405合约考验3000区域支撑,建议短线交易为主。LU2405合约考验4200一线支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短线交易为主。
美东时间1月29日,$英伟达(NVDA.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达66.91万张,其中看跌期权占总成交量的40.48%,看涨期权占59.52%。
数据显示,截至当日收盘,$英伟达(NVDA.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约338.91万张,与其近30交易日均值比为92.09%。
值得注意的是,在$英伟达(NVDA.US)$成交价格为623.07美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以3,000张的成交量荣登大单榜首,涉资235.5万美元。该期权的行权价为615.00美元,到期日为2024年2月2日。
美东时间1月25日,$英伟达(NVDA.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达145.81万张,其中看跌期权占总成交量的42.06%,看涨期权占57.94%。
数据显示,截至当日收盘,$英伟达(NVDA.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约318.84万张,与其近30交易日均值比为85.84%。
值得注意的是,在$英伟达(NVDA.US)$成交价格为623.61美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以2,171张的成交量荣登大单榜首,涉资565.11万美元。该期权的行权价为660.00美元,到期日为2024年3月15日。
2024年1月22日,股指期货全线下挫,沪深300股指期货(IF)主力合约跌1.96%,上证50股指期货(IH)主力合约跌1.45%,中证500股指期货(IC)主力合约跌6.38%,中证1000股指期货(IM)主力合约跌7.76%。
午盘收盘,国内期货主力合约多数上涨,集运指数(欧线)涨超19%,SC原油、沪镍、丁二烯橡胶(BR)、棕榈油、苹果涨超1%。跌幅方面,纤维板跌停,跌幅4.98%,豆二、红枣跌近3%,玻璃、工业硅跌近2%。
蛋白粕:
周三,CBOT大豆下跌,回吐之前涨幅,因南美降雨以及担忧美豆出口。市场等待周六凌晨1点USDA报告指引。矛盾分歧点在于巴西大豆产量调整幅度。目前市场机构主流认为巴西大豆产量在1.5-1.55亿吨间,机构预计1月报告中巴西大豆产量范围1.51-1.61亿吨,阿根廷大豆产量预计4800-5100万吨,作为参照,USDA 12月供需报告预计巴西大豆1.6亿吨,阿根廷大豆4800万吨。Conab预计巴西大豆产量为1.56亿吨。国内方面,豆粕期货止跌,供需报告前,资金谨慎为主,参与意愿不高。生猪价格低迷,养殖业对后期行情预期悲观。豆粕饲料消费预期下降。豆粕现货累库压力大。不过,也要注意到,终端库存处于低位,年前存在备货需求。供需报告若超预期利多,下游易出现集中采购,届时豆粕单边及基差均有望走强。操作上,空仓等待1月供需报告。
美东时间1月10日,$特斯拉(TSLA.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达166.14万张,其中看跌期权占总成交量的49.61%,看涨期权占50.39%。
数据显示,截至当日收盘,$特斯拉(TSLA.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约840.35万张,与其近30交易日均值比为98.26%。
值得注意的是,在$特斯拉(TSLA.US)$成交价格为234.58美元时,出现一笔看跌期权的异动大单,其以1.5万张的成交量荣登大单榜首,涉资2.72亿美元。该期权的行权价为416.67美元,到期日为2024年1月19日。
一系列将在未来几个月从油价上涨中获利的石油期权合约易手,表明一些交易员押注中东紧张局势有进一步升级的风险。
据经纪商和交易所的数据,最近几天,相当于约3,000万桶的5月和6月布伦特原油看涨期权价差合约达成交易。这种策略是投资者买入110美元/130美元的看涨期权价差合约,如果油价达到或超过110美元,买方将获利。这意味投资者预计油价将从目前的约77美元/桶的水平大幅攀升。
5月期权合约将在3月底到期 ,而6月合约将在4月底到期,这意味着油价上涨必须发生在这两个日期之前,买家才能从中获利。
2024年1月9日,股指期货止跌企稳,沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.18%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.04%,中证500股指期货(IC)主力合约涨0.08%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.14%。
美东时间12月28日,$Tilray Brands(TLRY.US)$期权成交活跃,当日期权总成交量达8.94万张,其中看跌期权占总成交量的15.98%,看涨期权占84.02%。
数据显示,截至当日收盘,$Tilray Brands(TLRY.US)$未平仓合约(即没有买卖或行权的期权合约)总计约106.36万张,与其近30交易日均值比为108.3%。
值得注意的是,在$Tilray Brands(TLRY.US)$成交价格为2.41美元时,出现一笔看涨期权的异动大单,其以2,249张的成交量荣登大单榜首,涉资23.84万美元。该期权的行权价为2.00美元,到期日为2025年1月17日。